通貨オプション リスクリバーサル
通貨オプション リスクリバーサル
ドル円 1.09-1.72 円コールオーバー
ユーロ円 1.34-1.83 円コールオーバー
ポンド円 1.45-2.13 円コールオーバー
※リスクリバーサルとは
同じ権利行使期日、取引金額、25%デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格は一致するが、実際のマーケットでは通貨の需給に偏りがあるため、差額が生じる。
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執筆者 : MINKABU PRESS
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