ARRC、SOFRのフォワードルッキングな期間構造について正式に支持

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 ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)からの移行を目指す米代替参照金利委員会(ARRC)は、有力後継候補である担保付翌日物調達金利(SOFR)のフォワードルッキングな期間構造について、正式に支持を表明した。ブルームバーグが伝えた。

 FRBが設置したARRCはきょう、CMEグループが公表する1カ月、3カ月、6カ月のターム物レートを正式に承認。ターム物SOFRは、SOFR先物の取引価格から算出される。金融機関の金利スワップデスクは、26日から大部分の参照金利をLIBORからSOFRに切り替えている。

 ARRCの委員長を務めるウィップ氏は「これによりARRCの移行計画は完了し、移行が大詰めを迎える中で市場参加者は必要なツールを全て得たことになる」と説明した。

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執筆者 : MINKABU PRESS

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