米消費者物価指数の下振れ、米株価下落からリスク回避で円が最強、クロス円も下落

おはようございます。本日は14年前にリーマン・ブラザーズ・ホールディングが破綻した日で、金融市場ではリーマン・ショックで語られています。ただ、この呼び名も日本独自のようで、海外では世界同時金融危機などと呼ばれていますね。

■主要通貨ペアの前日の動き

出典:上田ハーローFXの提示レート(Bid)をもとに作成

■三極通貨(ドル、ユーロ、円)

ドル円が109.95円、ユーロ円が129.87円、ユーロドルが1.1808ドルでオープン。日経225平均株価の堅調地合いでバブル超え(31年ぶりの高値更新)もあり、リスク志向心理からドル円は110.10円付近、ユーロ円は130.05円付近、ユーロドルは1.1815ドル付近まで小幅上昇し、この付近での揉み合いとなりました。ロンドン時間には欧州勢のユーロ買い参入でユーロドルが1.1830ドル手前まで上げ幅を広げ、ドル円は109.96円へと小幅ながら上げ幅を縮小しました。NY時間には発表された米消費者物価指数(CPI)が市場予想を下回る前月比+0.3%(予想同+0.4%)、コアが同+0.1%(予想同+0.3%)となったことで、ファーストアクションではドル売りとなり、ユーロドルが1.1845ドル、ユーロ円が130.18円の高値を付け、ドル円は発表前の110.15円から109.90円付近まで下落、その後は米株価の下落にリスク回避の円買いとドル買いとなり、ドル円は2時過ぎに一時109.54円の安値を付けてから終盤に小幅買い戻し、ユーロドルは終盤に1.18ドルちょうどまで下落、ユーロ円も4時過ぎには129.37円まで下落しました。
クローズ：ドル円 109.66円 /ユーロ円 129.43円 /ユーロドル 1.1800ドル。

■他通貨

ポンド円が152.14円、ポンドドルが1.3831ドルでオープン。本邦株価の堅調地合い、英失業保険申請件数の大幅減少(改善)、失業率の低下などを好感し、ロンドン時間にはポンド円が152.60円付近、ポンドドルが1.3880ドル付近まで上昇しました。NY時間には米消費者物価指数の予想からの下振れを受けて、ポンド円が152.83円、ポンドドルが1.3911ドルまで上昇しましたが、米株価の下落からのリスク回避の円買いとドル買いの動きに、NY時間終盤にはポンド円が151.31円、ポンドドルが1.38ドルちょうどまで下落しました。
クローズ： ポンド円151.42円 /ポンドドルが1.3804ドル

豪ドル円が81.01円、豪ドル米ドルが0.7364ドルでオープン。本邦株価の上昇などから豪ドルは底堅い動きとなっていましたが、ロウ豪準備銀行(RBA)総裁が「2024年より前に利上げをする可能性低い」「テーパリングを来年2月までに延長したのは回復が減速しているため」「第3四半期GDPは少なくとも2%縮小する可能性があり」などと発言したことで豪ドル円は80.80円付近、豪ドル米ドルは0.7330ドル付近まで下落しました。その後、米長期金利の低下などから豪ドル円が81円手前、豪ドル米ドルが0.7365ドル付近まで戻す場面がみられましたが、米消費者物価指数の市場予想からの下振れを受けた米株価の下落や原油価格の反落などでNY時間午後には80.17円、0.7312ドルまで下落しました。
クローズ：豪ドル円80.27円 /豪ドル米ドル0.7316ドル。

■前日の主な指標結果と発言

・豪 4-6月期住宅価格指数 q/q： 6.7% (予想 6.0%)
・豪 8月NAB企業景況感指数： 14 (前回 11)
・ロウ豪準備銀行(RBA)総裁：2024年より前に利上げをする可能性低い。失業率が5%のレンジを若干超えることに驚きはない。テーパリングを来年2月までに延長したのは回復が減速しているため。第3四半期GDPは少なくとも2%縮小する可能性があり、さらなる縮小のリスクはある。第4四半期に経済は再び回復し、2022年まで続くと予想。2022年、2023年の利上げ織り込みを理解することは難しい。豪ドルの予測はしないことを学習している。通貨に対して回復促進を期待しない。来年のどこかで債券買い入れを停止する可能性。利上げの前に債券買い入れを終了する見込み。インフレが3%を一時的に超えることに問題はない。失業率は4%を下回り、賃金が上昇する必要がある。
・日本 7月鉱工業生産確報値 m/m： -1.5% (前回 -1.5%)
・日本 7月設備稼働率 m/m： -3.4% (前回 6.2%)
・英国 8月失業保険申請件数： -5.86万件 (前回 -0.78万件)
・英国 8月失業率： 5.4% (前回 5.7%)
・英国 7月失業率(ILO方式)： 4.6% (予想 4.6%)
・スイス 8月生産者輸入価格 m/m： 0.7% (前回 0.5%)
・カナダ 7月製造業出荷 m/m： -1.5% (予想 -1.2%)
・米国 8月消費者物価指数(CPI) m/m： 0.3% (予想 0.4%)
・米国 8月消費者物価指数(除食品・エネルギー) m/m： 0.1% (予想 0.3%)
・シューマー米上院院内総務(民主党)：債務上限を引き上げなければならない。共和党が債務上限にこだわっているのは危険。
※m/m = 前月比、q/q = 前期比、y/y = 前年比

■為替

source: uedaharlowfx

■三極(ドル、ユーロ、円)の1時間足

source:uedaharlowfx UHChart
※チャート、文中およびクローズの為替レートは上田ハーローFXでの提示レート(Bid)です。

■株価

■金利

■コモディティ価格

source: bloomberg.co.jp (株価、金利、コモディティ価格)

■本日の指標発表予定

07:45 NZ 4-6月期経常収支(NZドル)
08:50 日本 7月機械受注 m/m
09:30 豪 9月ウエストパック消費者信頼感指数
11:00 中国 8月小売売上高 y/y
11:00 中国 8月鉱工業生産 y/y
13:30 日本 7月第三次産業活動指数 m/m
15:00 英国 8月消費者物価指数(CPI) m/m
15:00 英国 8月小売物価指数(RPI) m/m
15:45 フランス 8月消費者物価指数(CPI)改定値 m/m
18:00 ユーロ圏 7月鉱工業生産 m/m
20:00 南ア 7月小売売上高 y/y
21:30 カナダ 8月消費者物価指数(CPI) m/m
21:30 米国 9月NY連銀製造業景気指数
21:30 米国 8月輸入物価指数 m/m
21:30 米国 8月輸出物価指数 m/m
21:30 シュナーベルECB専務理事講演
22:15 米国 8月鉱工業生産 m/m
22:15 米国 8月設備稼働率
00:00 レーンECB専務理事兼主任エコノミスト講演

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