デュレーション とは

債券のキャッシュフロー(クーポン収入や元本の償還)を加重平均した残存年数のこと。将来受け取るキャッシュフローの現在価値を計算し、構成比を乗じて計算する。クーポン収入の無い割引債の場合は、残存年数=デュレーションとなる。債券価格の関数を金利について微分したものとなり、金利の変化に対する債券価格の変化率(感応度)を表している。また、デュレーションと債券価格との積を金額デュレーション(ダラーデュレーション)と呼び、こちらは金利の変化に対する債券価格の変化量を表す。

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